量化交易初学者5本必备书籍

阅读原文：http://club.jr.jd.com/quant/topic/1449052

京东金融官方资讯QQ群:456448095 有什么想咨询的都可以来询问我们

算法交易是一个极其复杂的领域，涉及学科众多，对于数学及统计学都有很高要求，对于初学者来说，难以入门往往会带来深深的挫败感。但事实上，整体概念上还是比较直接易懂的，但细节方面则需要迭代渐进式的学习才能掌握。

而算法交易之美在于，并不是只有在实盘操作中才能测试你的策略，许多经纪商都提供了真实市场数据的模拟盘系统。这些系统说明详尽，可以帮助你针对算法交易进行更为深入的学习，而不用担心为了学习赔了钱。

目前我被问到最多的问题是“怎么才能真正入门量化交易呢？”

初学者的首要任务在于要构建一个牢固的整体框架。既覆盖所有的基础，但又不涉及过于繁杂的数学讨论，在一本书里兼顾这两点还是挺难做到的，基于这个原则，我给大家推荐以下几本书：

1. 量化交易:自己动手做算法交易

英文名：Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business

作者：Ernest Chan

这是我个人最爱的金融书籍。作者对于个人投资者建立量化投资交易系统（使用MATLAB及Excel）的过程做了很好的阐述，使得量化交易变得如此的平易近人，并在书中不断地鼓励大家成为一名量化交易员其实是人人都可以做到。虽然为了保证书籍整体的简单易懂，有一些细节有所省略，但的确是本非常好的入门书籍，书中讨论了如何创造alpha收益（模型），风险管理，自动化指令执行系统及一些策略（主要是惯性及均值回归策略）。

量化交易:自己动手做算法交易

2. 黑盒子:量化交易精要

英文名：Inside the Black Box: The Simple Truth About Quantitative Trading

作者：Rishi K. Narang

本书详细介绍了量化投资基金的运作过程，为精明好学的投资者解释了他们能否利用量化投资基金这个“黑盒子”进行投资。尽管书中完全没有涉及个人投资者相关内容，但包含了大量量化交易系统该如何构建的内容。交易成本和风险管理的重要性都被提及，并为读者指出了进一步学习的路线。个人算法交易者可以从此书中了解学习到专业机构投资者是如何进行算法交易的。

黑盒子:量化交易精要

3. 算法交易与直接市场接入：直接市场接入交易策略

英文名：Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies

作者：Barry Johnson

金融行业里一提到算法交易这个词，大家首先想到的往往是机构投资者用来高效执行交易指令的算法，但其实这个词不仅仅涉及交易层面，还有如何量化及系统实现的内容。这本书主要是还是关于交易层面，作者是投行的一名资深量化开发者，那这本书对于个人投资者就毫无意义了么？当然不是，通过本书可以深入地理解交易所如何运作及市场的微观结构，对于提升个人投资者策略水平也会有极大的帮助。最后友情提示，这本书是本大块头:)

当基本概念打牢后，就可以开始着手开发一个交易策略了，交易系统中称之为alpha模型。策略可以通过各种途径获得，但其能否真正实现价值，还需要不断的研究与回测来逐步打磨。下面两本书中介绍了一些不同类型的交易系统与指令执行系统，也包含了部分实现细节。

算法交易与直接市场接入：直接市场接入交易策略

4. 算法交易：制胜策略及其原理

英文名：Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale

作者： Ernest Chan

Ernest Chan系列的第二本，第一本书中没有提及惯性、均值回归与高频策略，而这本里则对这几个策略进行了详细的讨论，并提供了部分实现细节，本书对于数学有一定要求（涉及卡尔曼过滤器、平稳/协整，扩展迪基-福勒检验等）。书中的策略大部分使用MATLAB实现，但你可以很轻松地的用C++、Python/pandas或者R重新实现。本书也根据新兴的市场行为对第一本书做了部分更新。

算法交易与直接市场接入：直接市场接入交易策略

5. 交易与交易所：市场微观结构

英文名：Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners

作者：Larry Harris

这本书主要关注于市场微观结构，个人认为这部分即使在初学阶段也非常有必要学习。市场的微观结构是关于市场参与人如何互相影响，交易所订单系统又是如何运转的一门学问，它告诉我们交易所在市场中所起的作用，当一笔交易执行时背后到底发生了什么。本书没有涉及具体的交易策略，更多的是在讨论指令执行系统设计时需要考虑的众多事项。许多宽客界专家都非常推崇这本书！

交易与交易所：市场微观结构

在个人投资这个级别，你可以从交易系统的指令执行机制、风险与组合管理模块入手，我也会在接下来的几篇文章中推荐相关的几本书。

阅读原文：http://club.jr.jd.com/quant/topic/1449052

量化交易初学者5本必备书籍相关推荐

【量化】量化交易入门系列6：量化交易学习书籍推荐（二）
作者:悠悠做神仙来源: 恒生LIGHT云社区上一篇量化交易入门系列5:量化交易学习书籍推荐(一) 我们介绍一些量化交易一些操作和理论性书籍,可能对于刚入门的大家而言,可能有些枯燥.所以这篇文章, ...
福利 | 零基础学习Python量化交易 !（深圳）
文末有数据派独家福利投资界的人才需求量化投资在中国已经进入到一个高速发展期.量化人才需求也成为众多金融企业的关注.金融科技企业发现中国目前正面临严重的金融科技专业人才短缺.而量化分析从业者,俗称 ...
《零起点，python大数据与量化交易》
<零起点,python大数据与量化交易>,这应该是国内第一部,关于python量化交易的书籍. 有出版社约稿,写本量化交易与大数据的书籍,因为好几年没写书了,再加上近期"前海智库 ...
送书｜《商品期货量化交易实战》
今天是周三,又到了给大家送书的时刻啦!这次给大家带来的是<商品期货量化交易实战>! (文末查看送书规则) 简介本书首先讲解量化交易基础和Python编程入门:再讲解量化交易A ...
AI in Finance＜量化交易人工智能金融投资＞(上)
投资有风险,操作需谨慎!!!! 本文为个人笔记,请审核通过,谢谢不管多么优秀的统计模型都有局限,风险控制永远都要放到第一位! 分散化不要把鸡蛋放在一个篮子里!高抛低吸! AI in Finance ...
【量化】量化交易入门系列5：量化交易学习书籍推荐（一）
作者:悠悠做神仙来源: 恒生LIGHT云社区量化交易入门系列,给大家介绍了关于量化交易的数据源获取.编程语言推荐.经典的交易策略,那么本篇将介绍一些比较经典的量化交易书籍. 书籍是人类智慧的结晶, ...
系统化交易与量化交易理论与书籍
股市交易必读书籍: ［美］彼得·林奇(Peter Lynch) 约翰·罗瑟查尔德 <彼得·林奇的成功投资(典藏版)>,机械工业出版社,2018年05月 [美]史蒂夫·尼森(Steve Ni ...
历史最全量化交易书籍、视频教程、博客、代码、算法整理
作者:lqfarmer 来源:知乎金融机器学习经典书籍 · ⭐️ Marcos López de Prado - Advances in Financial Machine Learning .. ...
python量化交易书籍推荐知乎_GitHub - XingkaiLiang/vnpy: 基于python的开源量化交易平台开发框架...
vn.py - By Traders, For Traders. 简介 vn.py是基于Python的开源量化交易程序开发框架,起源于国内私募的自主量化交易系统.2015年初项目启动时只是单纯的交易A ...

量化交易初学者5本必备书籍

量化交易初学者5本必备书籍相关推荐

最新文章

热门文章