价值100万的缠论量化交易策略

关于缠论技术面的量化交易，缠师在《教你炒股票》第91、93课已有论述：可以编制一个计算机程序，用来监控所有股票的走势状态，“在相应的状态买入，相应的状态卖出，一部自动赚钱的永动机器就构造成了。”

不废话，直接上干货。以下是用不同级别走势编制缠论量化交易程序的基本思路。

第一部分：选股

1、强势板块或潜力巨大的行业。

1.1、筛选条件1：缠师第106课提到的板块强弱指标。

1.2、筛选条件2：得到政策倾斜或扶持的行业。

1.3、其它：……。

2、个股：基本面良好或优秀。

2.1、财务指标1：每股净资产大于2元。

2.2、财务指标2：净利润、税后利润分别大于1000万元。

2.3、财务指标3：每股收益（近）、（年）分别大于0.1元。

2.4、其它，……。

3、个股：技术面出现买点。

3.1、筛选条件1：在1分钟周期图，K线走势平滑。

3.2、筛选条件2：技术面上的买卖点，参看第二部分，不同级别走势划分。

4、个股：属于行业龙头或次龙头、潜力股。

4.1、常用股票软件里行业龙头分类。

4.2、其它：……。

5、个股：“比价关系”，找到低估的品种。参看缠师第9、73课，资金量小的散户可先忽略。

6、成交量相关。

选股基础配置一：处在买点上的板块+基本面良好或优秀的个股+处在技术面买点上的个股。

选股基础配置二：处在买点上的板块+属于行业龙头或次龙头、具备成长潜力的个股+处在技术面买点上的个股。

选股个性化配置：……。

第二部分：不同级别走势划分

A、缠论判断买卖点的流程：

1、找到最后一段走势。

2、找到最后一个走势中枢。

3、找到围绕走势中枢力度最大的一段走势。

4、参照走势力度最大的一段走势，判断最后一段走势是否背驰或不创新低新高构成买卖点，如果非背驰，循环套用步骤1、2、3、4在内部找背驰或不创新低新高构成买卖点。

B、走势划分指标：

1、K线处理。

2、分笔走势。

3、线段走势1。

4、线段走势2。

5、线段走势3。

6、走势状态判断。

7、缠论MACD。

第三部分：交易信号、资金及仓位管理

A、交易信号。

1、买点信号。

2、卖点信号。

B、资金及仓位管理。

1、走势级别1。

2、走势级别2。

3、走势级别3。

K线处理指标：

指标用途和目的：对存在包含关系的K线进行处理，放在K线主图。

量化设计如下：

1、K线数据从左到右，连续两根K线，1.1如果：第二根K线的高点高于第一根K线的高点，且低点高于第一根K线的低点，则称两根K线方向向上；1.2如果：第二根K线的高点低于第一根K线的高点，且低点低于第一根K线的低点，则称两根K线方向向下。

如下图所示：

2、K线数据从左到右，连续两根K线，2.1如果：第二根K线的高点高于第一根K线的高点，且低点低于第一根K线的低点；2.2如果：第二根K线的高点低于第一根K线高点，且低点高于第一根K线的高点，则称这两根K线存在包含关系。需要对存在包含关系的K线进行合并处理。

如下图所示：

3、K线数据从左到右，连续三根K线，3.1如果：第一、二根K线方向向上，第二、三根K线存在包含关系，需要对第二、三根K线进行合并处理，取第二、三根K线较高的高点，较低的低点合并成新K线，第一、二根、新K线变成方向向上；3.2如果：第一、二根K线方向向下，第二、三根K线存在包含关系，需要对第二、三根K线进行合并处理，取第二、三根K线较低的高点，较低的低点合成成新K线，第一、二根、新K线变成方向向下。

如下图所示：

分笔走势指标：

指标用途和目的：经过K线处理后，划分出分笔走势，放在主图，构成线段走势的基础部件。

量化设计如下：

1、经过K线处理后，数据从左到右，连续三根K线，1.1如果第一、二根K线方向向上，第二、三根K线方向向下，则这三根K线构成顶分型；1.2如果第一、二根K线方向向下，第二、三根K线方向向上，则这三根K线构成底分型。

如下图所示：

2、经过K线处理后，数据从左到右，从某个顶分型开始，距离至少5根K线出现一个不相重叠的底分型，则构成向下的一笔走势；从某个底分型开始，距离至少5根K线出现一个不相重叠的底分型，则构成向上的一笔走势。

3、对于向下的一笔走势，取较低的底分型；对于向上的一笔走势，取较高的顶分型。

如下图所示：

线段走势指标：

指标用途和目的：把分笔走势当成基础部件，划分出线段走势1、2、3等三个级别走势，放在主图，用于判断走势的状态。

量化设计如下：

1、数据从左到右，对于分笔走势，1.1：把向上笔走势当成K线，用K线处理的办法，找出向上笔走势的底分型；1.2：把向下笔走势当成K线，用K线处理的办法，找出向下笔走势的顶分型。

如下图所示：

2、数据从左到右，2.1：从某个向上笔走势的底分型开始，距离至少三个分笔走势，出现一个向下笔走势的顶分型，如果有两个或以上向下笔走势的顶分型，则取较高的，底分型连接顶分型构成向上的一个线段走势1；2.2、从某个向下笔走势的顶分型开始，距离至少三个分笔走势，出现一个向上笔走势的底分型，如果有两个或以上向上笔走势的底分型，则取较低的，顶分型连接底分型构成向下的一个线段走势1。

如下图所示：

3、数据从左到右，对于线段走势1,3.1：把向上的线段走势1当成K线，用K线处理的办法，找出向上的线段走势1的底分型；3.2：把向下的线段走势1当成K线，用K线处理的办法，找出向下的线段走势1的顶分型。

如下图所示：

4、数据从左到右，4.1：从某个向上的线段走势1的底分型开始，距离至少三个线段走势1，出现一个向下的线段走势1的顶分型，如果有两个或以上向下的线段走势1的顶分型，则取较高的，底分型连接顶分型构成向上的一个线段走势2；4.2、从某个向下的线段走势1的顶分型开始，距离至少三个线段走势1，出现一个向上的线段走势1的底分型，如果有两个或以上向上的线段走势1的底分型，则取较低的，顶分型连接底分型构成向下的一个线段走势2。

如下图所示：

5、如上程序，得到线段走势3。

如下图所示：

走势状态判断：

指标用途和目的：划分出线段走势1、2、3等三个级别走势后，用于判断三个级别走势的状态，放在副图。然后可以根据不同状态的交易信号安排相应资金及仓位来操作。

以下是三个级别走势状态的完全分类：（如果资金量很大，可以设定三个级别走势以上。另外啰嗦一句：真正有效的技术面分析理论，应该有类似于如下的完全分类。）

走势状态1：线段走势3方向向上，线段走势2方向向上，线段走势1方向向上。

走势状态2：线段走势3方向向上，线段走势2方向向上，线段走势1方向向下。

走势状态3：线段走势3方向向上，线段走势2方向向下，线段走势1方向向上。

走势状态4：线段走势3方向向上，线段走势2方向向下，线段走势1方向向下。

走势状态5：线段走势3方向向下，线段走势2方向向上，线段走势1方向向上。

走势状态6：线段走势3方向向下，线段走势2方向向上，线段走势1方向向下。

走势状态7：线段走势3方向向下，线段走势2方向向下，线段走势1方向向上。

走势状态8：线段走势3方向向下，线段走势2方向向下，线段走势1方向向下。

缠论MACD指标：

指标用途和目的：显示MACD白线、黄线、红绿柱子、最长白线，显示白线顶、底分型，红绿柱子面积，用于判断交易信号。

1、计算方式：常规MACD白线，黄线，红绿柱子。

2、统计红绿柱子面积。

3、分别找出零轴之上、之下的最长白线。

4、分别标记白线顶、底分型。

交易信号判断：

根据完全分类的三个级别走势状态，辅助使用缠论MACD指标来判断交易信号。

1、出现走势状态1时，线段走势3不创新高或创新高背驰，调整缠论MACD参数后，线段走势3出现白线顶分型，卖出。

2、出现走势状态2时，线段走势1不创新低或创新低背驰，调整缠论MACD参数后，线段走势1出现白线底分型，买入。

3、出现走势状态3时，线段走势1不创新高或创新高背驰，调整缠论MACD参数后，线段走势1出现白线顶分型，卖出。

4、出现走势状态4时，线段走势2不创新低或创新低背驰，调整缠论MACD参数后，线段走势2出现白线底分型，买入。

5、出现走势状态5时，线段走势2不创新高或创新高背驰，调整缠论MACD参数后，线段走势2出现白线顶分型，卖出。

6、出现走势状态6时，线段走势1不创新低或创新低背驰，调整缠论MACD参数后，线段走势1出现白线底分型，买入。

7、出现走势状态7时，线段走势2不创新低或创新低背驰，调整缠论MACD参数后，线段走势2出现白线底分型，买入。

8、出现走势状态8时，线段走势3不创新低或创新低背驰，调整缠论MACD参数后，线段走势3出现白线底分型，买入。

简单的资金及仓位管理：

投资交易，归根结底是对资金及仓位的操作。根据不同级别走势的买卖点来安排交易操作，以下是配套的资金及仓位管理之一，用于实现“在相应的状态买入，在相应的状态卖出”。（更多的资金及仓位管理原则，请参考缠师博文。）

1、走势级别1对应线段走势1，出现线段走势1的买卖信号，买入或卖出X元或者Y股。

2、走势级别2对应线段走势2，出现线段走势2的买卖信号，买入或卖出X*2元或者Y*2股。

3、走势级别3对应线段走势3，出现线段走势3的买卖信号，买入或卖出X*3元或者Y*3股。

第四部分：量化交易程序的日志记录

1、记录走势状态。

2、记录资金及仓位的交易操作。

3、其它。

声明一：以上量化策略由华新lijing 整理，版权属于缠中说禅。

声明二：以上量化策略仅供参考，不构成任何投资或交易建议。投资者据此操作，后果自负。本人不承担任何经济和法律责任。

声明三：如果你要分享本篇文章，请同时带上这三个声明，谢谢。

我不会复杂编程，目前打算自学，然后实现以上量化策略。

如果有量化团队愿意拉我组队，那将是我的荣幸。

为什么会有这篇文章？

我的回答是，请看缠师以下博文：

历史总有一种神秘的相似性，说简单的，象20世纪中国历史上很多最关键的大事都和9有关。这些例子就不说了。以下说这个不知道有没有人说过，反正本人没看到过，也就在此胡诌一番。
在中国历史朝代更迭上，有一个特别的相似性，就是在分乱后如果有一个短的统一朝代（都是只有两世），然后就是一个很长的强盛的朝代出现，而在其前期必然有女祸。具体的例子就是：春秋战国后有秦，时间极端短，只有两世，然后就是汉，然后有吕后，然后文景后到武帝大盛；三国两晋南北朝后有隋，时间极端短，只有两世，然后就是唐，然后有武则天，然后到玄宗大盛。那么我们看看近代的情况，其实从1840年后就是一个分乱，后来又有军阀割据，民国后统一，时间很短，实质只能够算两世（孙和蒋），然后就是中华人民共和国，然后大家都明白就不说了，然后是什么？
如果这个相似性能继续存在，意味着什么大家也很清楚了，所以就不说了。不过以史为鉴，按汉朝的模式，目前显然对应的是文景的中末期，那么我们可以对应找到什么？当时也有匈奴之患，当然，目前的形势比那时复杂多了，但基本的思路应该是相似的。
本人前几天说了那个12亿5千万的级别争夺问题，还说了解构“雁型”、建构“三角”的必要性和紧迫性问题，这些都是和这个文景中末期有关的问题，这些问题如果不重视，将极有可能错失历史的机遇。在中国最值得骄傲的两个朝代汉唐正好出现和目前类似的相似性，但历史的相似性往往只代表了一种或然性，能否把握还是要靠人，如果说历史不给机遇是悲惨的，那更悲惨的是历史给了机遇没有把握，如果真是这样，这又能怪谁呢？如果我们不能把这种或然变成现实，创造和汉唐一样的辉煌，那说什么都是废话了。

来源：知乎

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