关于无迹卡尔曼滤波(UKF)的权重
最近浅学了一下UKF,然后参考网上的各种帖子复现一下算法,然而发现chol()分解一直不正定??
后来仔细看了一下,网上大多数的帖子在sample点的权重是这么给的:
w_m = lambda / (n + lambda), i = 0;
w_c = lambda / (n + lambda) + … , i = 0;
w_m = w_c = lambda / (2*(n + lambda)), i = 1…2n;
亲们可以算一下,这个权重压根和不为1好嘛???根本构不成权重啊!
然后回去翻了下原论文:
《a new extension for kalman filter to nonlinear systems》
发现人家原文是这么定义的权重:
W_0 = k / (n+k); W_i = 1 / (2*(n+k)); (原文公式(12))
这里面的k=lambda。
所以如果大家也遇到了不满足正定条件的话,可以看看是不是权重的问题,是w_m = w_c = 1 / (2*(n+lambda)), i = 1 … 2n,分子是1而不是lambda。
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