python 实现 frontCon 函数,画 马克韦茨 有效前沿和求切线 思路
马克韦茨的mean-Variance 曲线有以下条件
1、权重和为1
2、期望均值= u
3. 权重的转制*协方差矩阵*权重=方差
求最小方差
可以通过,建立约束方程, 求一阶导,获得N个 N元一次方程组,有唯一的解。
python numpy包中的linalg.solve()方法解多元一次方程,求给定收益率u 的权重向量,从而计算 方差。
收集 方差,向量等值,获得集合。
如果其中又添加条件,如 权重<0.6,
发现 python 中 scripy 库 已包涵 optimize , minimize函数,并且可以设置约束条件,可以直接调用来求 权重,方差。
可以参考文章:
http://blog.csdn.net/pipisorry/article/details/51106570
求切线的思路:
夏普比率 = (r-uf)/var
Max(ShapeRate) 求得 该点的 收益率,方差,
夏普比率就是切线的斜率。
python 实现 frontCon 函数,画 马克韦茨 有效前沿和求切线 思路相关推荐
- python用circle函数画兔子的方法
python用circle函数画兔子的方法 circle函数说明 1.在circle函数中,参数radius取像素值和extent取角度的整数值可以取正负值. circle()函数以画笔当前方向(y' ...
- 在Python中用turtle函数画同心圆
用turtle函数画空心圆 turtle.circle是从下方开始画圆的,所以要画同心圆的话,每一次都要将画笔移动到下一个圆的底部位置. 画笔的坐标默认在0,0,就以它为圆心. 因为turtle画圆的 ...
- 用python的turtle画同心圆_在Python中用turtle函数画同心圆
原博文 2019-12-24 09:01 − 用turtle函数画空心圆 turtle.circle是从下方开始画圆的,所以要画同心圆的话,每一次都要将画笔移动到下一个圆的底部位置. 画笔的坐标默认在 ...
- python怎么用turtle画圆_在Python中用turtle函数画同心圆
用turtle函数画空心圆 turtle.circle是从下方开始画圆的,所以要画同心圆的话,每一次都要将画笔移动到下一个圆的底部位置. 画笔的坐标默认在0,0,就以它为圆心. 因为turtle画圆的 ...
- python怎么用turtle画同心圆_在Python中用turtle函数画同心圆
用turtle函数画空心圆 turtle.circle是从下方开始画圆的,所以要画同心圆的话,每一次都要将画笔移动到下一个圆的底部位置. 画笔的坐标默认在0,0,就以它为圆心. 因为turtle画圆的 ...
- 如何用matlab,frontcon函数画出有效市场边缘和资本市场线
既上一篇有效市场边缘的作图:http://blog.csdn.net/alanguoo/article/details/52905121 这次来说一下怎么在有效市场边缘上画出切线,即资本市场线,CAL ...
- python如何调用函数计算出成绩的不及格率_(求excle公式:95分以上为优、94分-85分为良、84分-75分为中、74分-60分为合格、60分以下为不合格)excel成绩及格率...
Excle中怎么找出指定行 ①excel中的数据筛选功能.可以操作,选择表头的任意一个单元格,单击菜单栏"数据"--->"筛选"--->" ...
- python turtle画滑稽_使用python的turtle函数绘制一个滑稽表情的方法
Turtle库是Python语言中一个很流行的绘制图像的函数库,想象一个小乌龟,在一个横轴为x.纵轴为y的坐标系原点,(0,0)位置开始,它根据一组函数指令的控制,在这个平面坐标系中移动,从而在它爬行 ...
- 《Think Python》练习 4-3:用函数画雨伞
第4章 案例研究:接口设计 练习 4-3 用函数画雨伞 写一组合适的通用函数,用来画出下图所示的图形(最终代码执行效果图): [求解] 不得不说,练习 4-3 比 练习 4-2 简单多了!!! Ste ...
最新文章
- opencv python 图像去噪
- mysql. Oracle创建视图,Navicat 教程:Oracle 视图
- latex 小于_一份菜鸡的Latex课堂作业works--(ii)
- Java-类与对象的创建
- idea下拉项目_推荐几款非常好用的IDEA插件(香)
- vue表单中批量导入功能_vue实战(11)——vue+element UI实现表格数据导出Excel功能
- 2016版系统集成项目管理工程师下午案例分析考试范围
- Linux 网卡驱动学习(九)(层二转发)
- 小程序登录本地服务器,微信小程序实现用户登录模块服务器搭建
- 关于禁止ViewPager预加载问题【转】
- 电子版本GB50017-2017钢结构设计标准规范手册共二册含条文说明(共52份,605M)
- 2013第35周五杂记
- simlink里面MATLAB Function ‘xxx‘ not supported for code generation.
- UI设计师注意,网站头图的10个黄金法则
- 统计字符串-第13届蓝桥杯Scratch省赛真题第5题
- CSDN新版个人空间介绍之三——代码与收藏
- 计算机导论基础论文3000字,计算机导论课论文3000字
- MATLAB学习实例
- 给所有曲解孔子的人[缠版论语篇](一)
- VSCode 中 tpl 文件高亮渲染
热门文章
- 结构化面试.综合分析类(社会现象类+态度观点类)
- 超宽带(UWB)信号谱的中心频率及-10dB带宽的计算(MATLAB)
- AAAI20 基于多任务自监督学习的文本顺滑研究
- apk android lite,APK提取器lite
- CAD上百家装环境平面图素材来袭
- Fault Analysis and Debugging of MicroserviceSystems: Industrial Survey, Benchmark System,and
- 广西行政村数据shp_全国省市县乡行政区划数据(含shp文件)
- 手机车机一体化,华为分布式技术构筑车机新生态
- 荣耀路由3 简约外观下不简单的千兆路由器
- 学号 20175212 《Java程序设计》第4周学习总结