Stata 异方差的处理笔记（搬运）

首先进行估计
1.画残差图

rvfplot                     #残差与拟合值的散点图
rvfplot  x                   #残差与解释变量x的散点图

2.BP检验

estat hettest, idd rhs

estat指对估计后统计量的计算 hettest 异方差检验
iid假设数据不默认正态同分布 rhs 将方程右边的全部解释变量进行辅助回归

estat hettest x, iid                   #对指定变量x进行辅助回归

3.怀特检验

estat imtest, white

4.加权最小二乘WLS
首先进行BP辅助回归，计算残差项 lne2

quiet reg y x1 x2 x3 x4
predict e1, residual
gen e2=e1^2
gen lne2=log(e2)

将lne2与解释变量进行回归（本文仅以x1一个变量为例）

reg lne2 x1
reg lne x1, noc

计算辅助回归的拟合值，记lne2f，并取反对数e2f

predict lne2f
gen e2f=exp(lne2f)

使用方差估计的倒数为权重，进行回归

reg y x1 x2 x3 x4 [aw=1/e2f] , robust

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