python 高斯过程_高斯过程

主要参考这两篇的内容

http://kingfengji.com/?p=44

http://kastnerkyle.github.io/posts/introduction-to-gaussian-processes/

简单来说，就是训练数据x和测试数据x*对应的函数f和f*符合高斯分布，而高斯分布的均值向量、协方差矩阵，都可以由x和x*计算得到。在已知f和f*的联合概率分布的情况下，并且f的分布概率可以由x计算，就可以得到f*的后验分布概率。

得到f*的后验分布概率后，以其均值向量的值作为对x*对应y*的估计，以其协方差矩阵的对角元素作为估计值的不确定度。由此可知，高斯过程不仅能够给出预测值，还可以给出预测值的不确定度。

主要计算公式如下

其中k，k*等为协方差矩阵，具体含义如下：

在第二个连接中给出了高斯过程的python实现，在python的机器学习框架scikit-learn中也有相关实现，实现过程在sklearn的gaussian_process模块中，使用时：

from sklearn import gaussian_process

gp =

gaussian_process.GaussianProcess(theta0=1e-2, thetaL=1e-4,

thetaU=1e-1)

这里指定的三个参数是进行最大似然估计时的参数

gp.fit(X,y)

y_pred,sigma_pred=gp.predict(x,eval_MSE_True)

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