免费提供基于backtrader的中国期货ctp行情以及交易接口
免费提供基于backtrader的中国期货ctp行情以及交易接口。
https://github.com/backtradercn/backtrader_cn_api_example
本安装包默认包含window和Linux版的ctp行情以及交易功能。
# backtrader-cn 接口,已经接入了高频系统(参考课程 https://edu.csdn.net/course/detail/24668) 的md/td模块,可以直接使用ctp,飞马,xtp,及一些非法币交易所。默认安装包仅提供ctp接入,其他安装包请联系课程主管。
# 行情以及交易接口已经改造为power-save模式,通过增加延迟减少cpu耗费。如需原始高频模式,请联系课程主管。
# 内置接口已经可以直接读取收集中国期货ctp的tick数据和分钟线(参考期货tick自动下载和分钟线处理环境 https://blog.csdn.net/BackTraderCN/article/details/116597823)
免责声明:详见《RISK_DISCLOSURE_AGREEMENT.txt》
#安装
#win
python -m easy_install backtradercn-1.0-py3.7-win-amd64.egg
cd c:\anaconda3\lib\site-packages\backtradercn-1.0-py3.7-win-amd64.egg
c:
copy pystrategy.pyd backtradercn\
#linux
mkdir /home/bt_docker_share_folder
sudo docker pull backtradercn/backtradercn-py3-runtime:1.0
sudo docker run --name backtradercn-py3 -e TZ="Asia/Shanghai" -v /etc/localtime:/etc/localtime -v /home/bt_docker_share_folder:/home/bt_docker_share_folder --privileged --ulimit memlock=-1 --net=host -td backtradercn/backtradercn-py3-runtime:1.0 /bin/bash
copy "backtradercn-1.0-py3.7-linux-x86_64.egg" to the share folder: /home/bt_docker_share_folder
sudo docker exec -it backtradercn-py3 bash
cd /home/bt_docker_share_folder
python -m easy_install backtradercn-1.0-py3.7-linux-x86_64.egg
cd /usr/local/python3/lib/python3.7/site-packages/backtradercn-1.0-py3.7-linux-x86_64.egg
cp *.so /usr/lib64/
cp pystrategy.so backtradercn/
### 配置定时启动关闭md,td
copy files
start_ctp.md.sh
start_ctp.td.sh
start_register_center.sh
################
# cat /home/bt_docker_share_folder/start_daemon.sh
#!/bin/bash
./stop_daemon.sh
cd /home/bt_docker_share_folder/
echo `date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"` start_register_center...
./start_register_center.sh
echo start_register_center: `date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"` >> ./start.log
sleep 2s
echo `date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"` start_ctp.md.sh..
./start_ctp.md.sh
echo start_ctp.md.sh: `date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"` >> ./start.log
sleep 8s
echo `date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"` start_ctp.td.sh..
./start_ctp.td.sh
echo start_ctp.td.sh: `date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"` >> ./start.log
# cat /home/bt_docker_share_folder/stop_daemon.sh
#!/bin/bash
#yum install psmisc
killall RegistryCenterServer
echo stop register_center: `date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"` >> ./start.log
killall ctp_md_daemon
echo stop ctp_md_daemon: `date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"` >> ./start.log
killall ctp_td_daemon
echo stop ctp_td_daemon: `date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"` >> ./start.log
#定时 crontab
#crontab -e
55 8 * * 1-5 cd /home/bt_docker_share_folder/;/home/bt_docker_share_folder/start_daemon.sh
37 11 * * 1-5 cd /home/bt_docker_share_folder/;/home/bt_docker_share_folder/stop_daemon.sh
#week 1-5, 12:55 PM to 15:15PM
55 12 * * 1-5 cd /home/bt_docker_share_folder/;/home/bt_docker_share_folder/start_daemon.sh
20 15 * * 1-5 cd /home/bt_docker_share_folder/;/home/bt_docker_share_folder/stop_daemon.sh
#week 1-6, 20:50 PM to 03:10AM
55 20 * * 1-5 cd /home/bt_docker_share_folder/;/home/bt_docker_share_folder/start_daemon.sh
20 03 * * 1-6 cd /home/bt_docker_share_folder/;/home/bt_docker_share_folder/stop_daemon.sh
54 16 * * 1-5 cd /home/bt_docker_share_folder/;/home/bt_docker_share_folder/stop_daemon.sh
1 04 * * 1-6 /home/bt_docker_share_folder/zip_and_mv.sh &
# 策略示例:
cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.addstrategy(Resample)
store = CtpStore(
source_id='ctp',
account_id='101065', # 参数含义参考课程讲解 https://edu.csdn.net/course/detail/24668
app_id='ctp_store', # 需要保证app_id在全系统的唯一性,并且长度不超过32bytes
register_center_address='localhost:50051',
location_ip='127.0.0.1',
grpc_address='localhost:50056',
paper_trading=0,
offline=False,
cachefile_valid_seconds=300,
detect_position_change_timer=300,
print_debug=True,
)
broker = store.getbroker()
cerebro.setbroker(broker)
instrumentId = "hc2110"
from backtradercn.backfill import load_csv_candles, load_csv_ticks
# 加载实时tick数据并预先填充历史数据
# 填充历史来自backtradercn-ctp_collector产生的分钟线,使用load_csv_candles加载
# 当然如果机器够快,硬盘够大,也可以使用load_csv_ticks加载历史tick
data0 = store.getdata(dataname=instrumentId,
qcheck=0.5,
historical=False,
# backfill_from=load_csv_ticks(
# datapath=r"/home/bt_docker_share_folder/ctp_test_cases/tick_folder/%s.csv" % instrumentId,
# dataname=instrumentId,
# fromdate=datetime.datetime.now() - datetime.timedelta(days=30),
# todate=datetime.datetime.now(),
# timeframe=bt.TimeFrame.Ticks,
# compression=1
# ),
backfill_from=load_csv_candles(
datapath=os.path.join(csv_folder_path, "%s.csv" % instrumentId),
dataname=instrumentId,
fromdate=datetime.datetime.now() - datetime.timedelta(days=30),
todate=datetime.datetime.now(),
timeframe=bt.TimeFrame.Minutes,
compression=1
),
timeframe=bt.TimeFrame.Minutes, compression=1,
fromdate=datetime.datetime.now() - datetime.timedelta(days=30),
todate=None,
)
cerebro.adddata(data0)
cerebro.resampledata(data0,
compression=5,
timeframe=bt.TimeFrame.Seconds)
# cerebro.resampledata(data0,
# compression=1,
# timeframe=bt.TimeFrame.Days)
cerebro.run()
print("done")
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