Stata：双重差分的固定效应模型-(DID)

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1. 生成数据
2. 验证模型
- 2.1 混合回归 (POLS)
- 2.2 areg 回归
- 2.3 面板回归
- 2.4 结果输出对比

双重差分法（DID）作为估计处理效应的工具方法，常被用来对政策实施的跨期效果进行评估，其本身也是一种固定效应估计方法。在不同应用情形下，该方法具有多种可供选择的回归命令，而由于有些应用者对双重差分模型设定的优点和缺陷，以及 stata 命令实现不够了解，使得该方法有被错误滥用的倾向。

在此借鉴参考 Using Stata to estimate difference-in-differences models with fixed effects by Nicholas Poggioli (poggi005@umn.edu) ，举例从混合回归、 areg 回归、面板回归的随机效应和固定效应等情形，给出正确和错误模型设定的对比，以期为双重差分模型估计命令的正确选择作参考。

简要回顾双重差分模型的设定形式：

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