量化CTA知识点笔记

- 研究对象
- 两大类策略
- 期货代码
- 术语
- CTA策略分类及开发过程
CTA策略的研发要点
为什么进行参数优化
海龟策略，及其他经典策略（理解他们为什么赚钱）
CTA策略的使用环境、局限性，赚的是市场的什么钱
为什么形成大趋势，统计学原理
没有趋势的时候如何维稳（海龟策略的特点）
遗传算法（GA）
其他算法

研究对象

狭义的CTA研究期货，包括股指期货、大宗商品期货、利率期货等。
其中大宗商品指原油、有色金属、钢铁等

广义的CTA研究对象还包括期权等具有量价数据的衍生品

两大类策略

CTA常用两大类策略，一类是趋势跟随策略（主），一类是反转策略（辅）

趋势跟随策略捕捉时间序列中存在系数为正的相关关系。
反转策略捕捉时间序列中存在系数为负的相关关系。

CTA策略旨在捕捉市场上涨的大趋势，而处于反趋势的时候要尽量控制损失。
二八原则：在20%的行情中赚取80%的利率，因此其胜率不高

核心：

投资标的的选取
入场出场信号的产生
资金的管理

经典策略：
均线突破策略（单均线，双均线等）、通道突破策略、唐安奇通道、布林带策略、金肯特纳交易策略、R-breaker策略

期货代码

IH：H代表沪，上证50期货合约
IF：F代码future，沪深300期货合约
IC：C代表china，中证500期货合约

关于IF000和IF888的解释：
IF000是指数数据，指数数据是当前时期全部的交易合约加权平均而计算得到的数据，其中以持仓量与成交仓占较大的权重比例。 IF888是连续数据，连续数据是用不同时期当时的主力合约数据剪切接拼而组成。换月的标准为：当天收盘后判断若新合约的持仓量大于原主力的1.1倍，则第二天开始以新合约的数据作为当前连续合约的数据。

术语

当月连续：将历史最近到期的合约拼起来的合约

CTA策略分类及开发过程

高频策略最根本的核心有两点：第一、资金高周转率高；第二、强统计意义。高周转率意味着高收益率；强统计意义意味着高稳定性。然而市场会不断进化，统计出的概率并不能严格预示未来的预期。

多策略
仓位管理
策略中的策略相关性比较低

CTA策略的研发要点

① 设置买点、卖点（买卖交易信号的产生）
② 买卖的数量（交易单位）
③ 止盈止损信号
④ 加减仓的时间点（仓位控制，风险控制）

为什么进行参数优化

寻找合适的买点、卖点
不同参数，策略对市场做出反应的快慢不同

海龟策略，及其他经典策略（理解他们为什么赚钱）

思考方向：行为金融的解释、统计方向的解释
海龟策略利用唐安奇通道产生上下轨，并且设置了止盈止损的方案，加仓方案，能够有效地控制头寸的规模。

CTA策略的使用环境、局限性，赚的是市场的什么钱

环境：大趋势的时候
局限性：市场波动率下降的时候不容易赚钱

赚波动率的钱

为什么形成大趋势，统计学原理

① 杠杆效应
期货本身普遍具有较大的杠杆，对于资金实力相对薄弱、风控观念淡薄的小散户玩家来说，他们在杠杆下显得尤为脆弱，容错能力很低。所以对他们来说，当顺着现成的方向交易和逆向交易这两个选择摆在他们面前时，第一个相对更为保守的选择对他们来说明显是最优解。这个理论较为完美的解释了为何散户投资者占比越多的市场或品种更容易走出趋势行情。

② prospect theory
当市场较为平淡，相对更接近于零漂移的随机游走的时候，赢者会落单为安，高位平仓，从而强化了价格时间序列的反相关性。而当市场趋势性较为明显，尤其是基本面/宏观层面发生一定变化时，也就是行情属于带漂移项的随机游走的时候，多空双方平仓意愿都不会很强。那么即便在驱动价格变化的因素结束后，市场行情从带偏移项的随机游走进入到不带偏移项的随机游走时，亏损的投资者在选择死扛亏损的同时，这时候亏损方的△Y也会显著大于盈利方。直到价格随机游走到超出部分亏损方的心理承受或者被强制平仓之后，这部分亏损的投资者会被迫平仓从而引发下一轮亏损投资者的平仓，也就是俗称的多杀多和空杀空，从而强化了价格时间序列的正相关性。

没有趋势的时候如何维稳（海龟策略的特点）

① 设计一些指标来过滤掉一些买卖信号（ADX指标，大小用来判断趋势的强弱），但是这些指标也会造成在趋势行情中的盈利减少

② 仓位控制
③ 在策略中要特别注意熊市的表现

遗传算法（GA）

华泰金工人工智能系列之二十二、二十三、二十六
其实就是选取一系列的公式，
对于股票，选出来的公式就是因子
对于CTA，选出来的公式能计算出一系列的值，这一系列值可作为发出信号的依据

其他算法

模拟退火——找全局最优解，渐进收敛（SA）

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