2 Python数据分析 Tushare双均线与金叉死叉日期 Pandas数据清洗 级联操作 合并操作
Python数据分析
1 Tushare股票分析
1.1 准备数据
平安银行[000001]
import tushare as ts
import numpy as np
import pandas as pd
from pandas import Series, DataFramedf = ts.get_k_data(code='000001', start='2010-01')
df.to_csv('pingan.csv')
df = pd.read_csv('pingan.csv')
df.drop(labels='Unnamed: 0', axis=1, inplace=True)
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
df.set_index('date', inplace=True)
df.head()
'''open close high low volume codedate
2010-01-04 8.149 7.880 8.169 7.870 241922.76 1
2010-01-05 7.893 7.743 7.943 7.560 556499.82 1
2010-01-06 7.727 7.610 7.727 7.551 412143.13 1
2010-01-07 7.610 7.527 7.660 7.444 355336.85 1
2010-01-08 7.477 7.511 7.560 7.428 288543.06 1
'''
1.2 双均线分析
1.2.1 移动平均线介绍
移动平均线，Moving Average(MA)，简称均线，将一定时期内的股票价格加以平均，并把不同时间的平均值连接起来，形成一根MA，是用以观察股票价格变动趋势的一种技术指标。
移动平均线常用的有5日、10日、30日、60日、120日和240日。
5日和10日的MA是短线操作的参照指标，称做日均线指标；
30日和60日的是中期均线指标，称做季均线指标；
120日和240日的是长期均线指标，称做年均线指标。
均线计算方法
MA = (C1 + C2 + C3 + … + Cn) / N
其中C为某日的收盘价，N为移动平均周期(天数)。
1.2.2 案例
需求：获取该股票历史数据的5日均线和30日均线。
1.2.2.1 时间窗函数rolling
窗口，就是将某个点扩大到包含这个点的一段区间，对区间来进行操作。
函数rolling的参数window表示时间窗的大小，可以用数字来表示向前观测数据的数量。
df['close'].rolling(5) # Rolling [window=5, center=False, axis=0]
对区间进行操作
前4条数据无法继续向前取5条数据，因此操作结果为NaN。
df['close'].rolling(5).mean().head(10)
'''
date
2010-01-04 NaN
2010-01-05 NaN
2010-01-06 NaN
2010-01-07 NaN
2010-01-08 7.6542
2010-01-11 7.5804
2010-01-12 7.5240
2010-01-13 7.3952
2010-01-14 7.2836
2010-01-15 7.2058
Name: close, dtype: float64
'''
1.2.2.2 绘制双均线
import matplotlib.pyplot as pltma5 = df['close'].rolling(5).mean()
ma30 = df['close'].rolling(30).mean()
plt.plot(ma5)
plt.plot(ma30)
1.3 金叉日期与死叉日期
1.3.1 金叉与死叉介绍
叉指的是股票分析中短期均线与长期均线的交叉的交叉点。
如果短期均线主动向上穿越了长期均线，这个交叉点称为金叉；
如果短期均线主动向下穿越了长期均线，这个交叉点称为死叉。
但如果长期均线向下或变缓，同时短期均线向上穿越了长期均线，这个交叉点就不能叫金叉，死叉也如此。
出现金叉时，短期线从下向上突破长期线是买入信号，趋向买入，
出现死叉时，短期线从上向下跌穿过长期线是卖出信号，则趋向卖出。
1.3.2 案例1
需求：获取2010年至今所有金叉日期和死叉日期。
ma5 = df['close'].rolling(5).mean()
ma30 = df['close'].rolling(30).mean()s1 = ma5 < ma30
s2 = ma5 > ma30
分析
金叉的左侧短期均线ma5低于长期均线ma30，金叉的右侧ma5高于长期均线ma30，因此金叉的左侧s1为True，s2为False，金叉的左侧s1为False，s2为True。当s1由True变为False时会出现金叉，当s1由False变为True时会出现死叉。
| s | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s1 | T | T | F | F | F | T | T | F |
| s2 | F | F | T | T | T | F | F | T |
| s2.shift(1) | F | F | T | T | T | F | F | |
s1 & s2.shift(1)
|
F | F | F | F | T | F | F | |
s1 | s2.shift(1)
|
T | F | T | T | T | T | F | |
~s1 | s2.shift(1)
|
F | T | F | F | F | F | T | |
| 金叉 | 死叉 | 金叉 |
# 死叉
df.loc[s1 & s2.shift(1)] # 死叉对应的数据
death_date = df.loc[s1 & s2.shift(1)].index # 死叉出现的日期# 金叉
df.loc[~(s1 | s2.shift(1))] # 金叉对应的数据
golden_date = df.loc[~(s1 | s2.shift(1))].index # 金叉出现的日期
1.3.3 案例2
如果从2010年1月1日开始，初始资金为100000元，金叉尽量买入，死叉全部卖出，分析截止到今天炒股收益。
取出指定时间段的数据
df_new = df['2010':'2020']
获取金叉日期和死叉日期
注意，前29日的ma30无法计算，为NaN，因此需要除去。
ma5_new = df_new['close'].rolling(5).mean()
ma30_new = df_new['close'].rolling(30).mean()
ma5_new = ma5_new[29:]
ma30_new = ma30_new[29:]
s1_new = ma5_new < ma30_new
s2_new = ma5_new > ma30_new# 死叉日期
death_date_new = df_new[29:].loc[s1_new & s2_new.shift(1)].index
# 金叉日期
golden_date_new = df_new[29:].loc[~(s1_new | s2_new.shift(1))].index
金叉尽量买入，死叉全部卖出。
买卖股票单价使用开盘价。
特殊情况：
- 如果昨天为金叉，则只能买入不能卖出；
- 如果手里有剩余股票，需要将剩余股票价值计算到总收益中。
将金叉日期和死叉日期分别存储到两个Series中，将日期作为索引，将1和0分别设置为值，其中1对应的日期为金叉日期，0对应的日期为死叉日期。
golden_date_series = Series(data=1, index=golden_date_new)
death_date_series = Series(data=0, index=death_date_new)
拼接两张表
all_series = golden_date_series.append(death_date_series).sort_index().sort_index()
计算总收益
initial_money = 100000 # 初始本金(固定)
hold_money = initial_money # 手中持有金额(可变，开始时等于初始本金)
hold_shares = 0 # 持有股票支数(可变，开始时为0)for date in all_series.index:# date是all_series的显式索引if all_series[date] == 1: # 当日为金叉，需要买入股票。price = df_new['open'][date] # 股票单价，开盘价# 尽量消耗持有本金所能购买的最大股票支数max_purchases = hold_money // (price * 100)hold_shares += max_purchases * 100hold_money -= (hold_shares * price)else: # 当日为死叉，需要卖出股票。price = df_new['open'][date] # 股票单价，开盘价hold_money += (price * hold_shares)hold_shares = 0 # 计算剩余股票价值(可以根据持有股票支数hold_shares判断是否有剩余股票)
hold_shares_money = hold_shares * df_new['open'][-1]
print(hold_shares_money)
# 计算总收益
print(hold_money - initial_money) # -36499.500000000466
2 Pandas数据清洗
2.1 介绍
数据清洗(Data cleaning)对数据进行重新审查和校验的过程，目的在于删除重复信息、处理无效值和缺失值等。
2.2 处理缺失数据
2.2.1 缺失数据类型
导入包
import numpy as np
import pandas as pd
from pandas import DataFrame
Pandas中存在两种缺失数据类型：None 和 np.nan
区别：
None不能参与计算，否则直接报错(TypeError)；
np.nan属于float类型，可以参与计算，结果为nan。
type(None) # NoneType
type(np.nan) # float
np.nan + 1 # nan
数据分析中会使用某些运算来处理原始数据，如果原数数据中的空值为nan，则不会干扰或者中断运算。
如果遇到了None形式的空值，Pandas会自动将其转换成nan。
df = DataFrame(data=np.random.randint(0, 100, size=(3, 4)))
df.iloc[1,1] = None
df.iloc[0,0] = np.nan
'''0 1 2 3
0 NaN 31.0 92 81
1 17.0 NaN 8 84
2 38.0 49.0 33 88
'''
2.2.2 Pandas处理缺失数据
2.2.2.1 判断是否存在缺失数据 isnull，notnull, any, all
- isnull，notnull
用于判断某个元素是否为缺失数据。
df.isnull() # 缺失值为True，非缺失值为False。
'''0 1 2 3
0 True False False False
1 False True False False
2 False False False False
'''df.notnull() # 缺失值为False，非缺失值为True。
'''0 1 2 3
0 False True True True
1 True False True True
2 True True True True
'''
- any, all
any：序列中存在一个True就返回True，否则为False；
all：序列中所有的值均为True才返回True，否则为False。
isnull/notnull 配合 any/all，用于判断每一个行/列中是否存在缺失数据。
axis=0 检测列(默认)中是否存在空值，
axis=1 检测行中是否存在空值。
df.isnull().any()
df.isnull().any(axis=0) # 列
'''
0 True
1 True
2 False
3 False
dtype: bool
'''df.isnull().any(axis=1) # 行
'''
0 False
1 False
2 True
dtype: bool
'''
- 结合df.loc
取出不存在缺失数据的行及行号
df.loc[df.notnull().all(axis=1)] # 行
'''0 1 2 3
2 38.0 49.0 33 88
'''
df.loc[df.notnull().all(axis=1)].index
# Int64Index([2], dtype='int64')
取出存在缺失数据的行及行号
df.loc[df.isnull().any(axis=1)]
'''0 1 2 3
0 NaN 31.0 92 81
1 17.0 NaN 8 84
'''
df.loc[df.isnull().any(axis=1)].index
# Int64Index([0, 1], dtype='int64')
2.2.2.2 清除缺失数据 dropna
- 清除指定行号的行
nan_indexs = df.loc[df.isnull().any(axis=1)].index
df.drop(labels=nan_indexs, axis=0)
'''0 1 2 3
2 38.0 49.0 33 88
'''
- 直接删除存在缺失值的行/列
注意，drop系列函数中axis=0表示行，axis=1表示列。
df.dropna(axis=0) # 行
'''0 1 2 3
2 38.0 49.0 33 88
'''
df.dropna(axis=1) # 列
'''2 3
0 92 81
1 8 84
2 33 88
'''
2.2.2.3 填充缺失数据 fillna
- 使用指定值填充缺失值。
df.fillna(value=0)
'''0 1 2 3
0 0.0 31.0 92 81
1 17.0 0.0 8 84
2 38.0 49.0 33 88
'''
- 使用近邻值填充缺失值。
method=ffill表示用缺失值的前一个值去填充缺失值，
method=bfill表示用缺失值的后一个值去填充缺失值。
axis={0 or ‘index’, 1 or ‘columns’}，0表示在列方向上下填充，1表示在行方向左右填充。
参数axis需要配合参数method使用，一般会使用缺失值所在列中的前一个/后一个值来填充缺失值，因此需要axis=0来指定列。
df
'''0 1 2 3
0 NaN 84.0 43 14
1 28.0 NaN 67 25
2 66.0 94.0 48 24
'''df.fillna(method='ffill', axis=0)
df.fillna(method='ffill', axis='index')
# 用缺失值的前一个值去填充缺失值。
'''0 1 2 3
0 NaN 84.0 43 14
1 28.0 84.0 67 25
2 66.0 94.0 48 24
'''
df.fillna(method='bfill', axis=0)
df.fillna(method='bfill', axis='index')
# 用缺失值的后一个值去填充缺失值。
'''0 1 2 3
0 28.0 84.0 43 14
1 28.0 94.0 67 25
2 66.0 94.0 48 24
'''
2.2.3 处理缺失数据案例
数据说明：数据是1个冷库的温度数据，1-7对应7个温度采集设备，1分钟采集一次。
数据来源：https://download.csdn.net/download/qq_36565509/12619016
观察数据
raw_data = pd.read_excel('./testData.xlsx')
raw_data.head()
'''time none 1 2 3 4 none1 5 6 7
0 2019-01-27 17:00:00 NaN -24.8 -18.2 -20.8 -18.8 NaN NaN NaN NaN
1 2019-01-27 17:01:00 NaN -23.5 -18.8 -20.5 -19.8 NaN -15.2 -14.5 -16.0
2 2019-01-27 17:02:00 NaN -23.2 -19.2 NaN NaN NaN -13.0 NaN -14.0
3 2019-01-27 17:03:00 NaN -22.8 -19.2 -20.0 -20.5 NaN NaN -12.2 -9.8
4 2019-01-27 17:04:00 NaN -23.2 -18.5 -20.0 -18.8 NaN -10.2 -10.8 -8.8
'''
删除列none和none1
raw_data = pd.read_excel('./testData.xlsx')
data = raw_data.drop(labels=['none', 'none1'], axis=1)
data.shape # (1060, 8)
方案1：删除存在缺失值的行
data1 = data.dropna(axis=0)
data1.shape # (927, 8)
方案2：使用近邻值填充缺失值
data2 = data.fillna(method='ffill', axis=0).fillna(method='bfill', axis=0)
2.2.4 处理重复数据
2.2.4.1 准备数据
df = DataFrame(data=np.random.randint(0, 100, size=(6, 8)))
df.iloc[1] = [1,1,1,1,1,1,1,1]
df.iloc[3] = [1,1,1,1,1,1,1,1]
df.iloc[5] = [1,1,1,1,1,1,1,1]
'''0 1 2 3 4 5 6 7
0 37 94 78 53 36 72 36 69
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 68 6 28 89 5 38 35 48
3 1 1 1 1 1 1 1 1
4 84 2 87 47 62 29 92 40
5 1 1 1 1 1 1 1 1
'''
2.2.4.2 duplicated
duplicated函数用于标记Series或DataFrame中的行数据是否重复，重复为True，否则为False。
pandas.DataFrame.duplicated(self, subset=None, keep='first')
subset：用于识别重复的列标签或列标签序列，默认为所有列标签；
keep=‘frist’：第一次出现外，其余相同的均被标记为重复；
keep=‘last’：最后一次出现外，其余相同的均被标记为重复；
keep=False：所有相同的都被标记为重复。
2.2.4.3 判断是否为重复行数据
第一次出现外，其余相同的行均被标记为重复。
df.duplicated(keep='first')
'''
0 False
1 False
2 False
3 True
4 False
5 True
dtype: bool
'''
2.2.4.4 获取非重复行数据
df.loc[~df.duplicated(keep='first')]
'''0 1 2 3 4 5 6 7
0 37 94 78 53 36 72 36 69
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 68 6 28 89 5 38 35 48
4 84 2 87 47 62 29 92 40
'''
2.2.4.5 直接删除重复行数据 drop_duplicates
df.drop_duplicates(keep='first')
'''0 1 2 3 4 5 6 7
0 37 94 78 53 36 72 36 69
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 68 6 28 89 5 38 35 48
4 84 2 87 47 62 29 92 40
'''
2.2.5 处理异常数据
目标：自定义一个1000行3列（A，B，C）取值范围为0-1的数据，然后对C列中值大于其两倍标准差的异常值进行清洗。
2.2.5.1 准备数据
df = DataFrame(data=np.random.random(size=(1000, 3)), columns=['A', 'B', 'C'])
df.head()
'''A B C
0 0.118990 0.649505 0.978472
1 0.830928 0.120502 0.743489
2 0.081553 0.648753 0.952130
3 0.994736 0.408437 0.011220
4 0.959329 0.865392 0.110883
'''
2.2.5.2 清洗数据
计算C列标准差
df['C'].std() # 0.28356614551282616
异常数据条件：C列中值大于其两倍标准差的数据。
twice_std = df['C'].std() * 2 # 0.5671322910256523
df['C'] > twice_std
'''
0 True
1 True
2 True
3 False
4 False
...
'''
df.loc[~(df['C'] > twice_std)]
'''
3 0.537346 0.339687 0.276611
4 0.414794 0.179321 0.094958
5 0.397169 0.610316 0.420824
7 0.740718 0.730160 0.302804
...
'''
3 级联操作与合并操作
3.1 级联操作
3.1.1 concat
import pandas as pdpd.concat(object, axis=0, join='outer', join_axes=None, ignore_index=False, keys=None, levels=None, names=None, verify_integrity=False)
重要参数说明
object：series，dataframe或则是panel构成的序列list；
axis：指定合并连接的轴，0表示行，1表示列；
join：指定连接方式，inner或outer。
3.1.2 准备数据
import numpy as np
import pandas as pddf1 = pd.DataFrame(data=np.random.randint(0, 100, size=(5, 3)), columns=['A', 'B', 'C'])
df1_copy = pd.DataFrame(data=np.random.randint(0, 100, size=(5, 3)), columns=['A', 'B', 'C'])
df2 = pd.DataFrame(data=np.random.randint(0, 100, size=(5, 3)), columns=['A', 'D', 'C'])
3.1.3 级联种类
3.1.3.1 匹配级联
匹配级联：行索引和列索引完全一致。
pd.concat((df1, df1_copy), axis=0)
'''A B C
0 74 1 71
1 80 84 61
2 59 93 74
3 80 59 52
4 72 4 8
0 65 0 1
1 30 70 13
2 48 40 11
3 63 48 29
4 96 93 91
'''
3.1.3.2 非匹配级联
非匹配级联：级联维度的索引不一致，即纵向级联时列索引不一致，横向级联时行索引不一致。
非匹配级联有两种连接方式：内连接inner 和 外连接outer。
inner：inner方式只会对匹配的项进行连接；
outer：无论是否匹配，outer方式会将所有的项进行连接，将不存在的值设置为nan。
使用参数join指定连接方式，默认为外连接outer。
外连接outer
pd.concat((df1, df2), axis=0)
pd.concat((df1, df2), axis=0, join='outer')
'''A B C D
0 67 61.0 36 NaN
1 67 63.0 11 NaN
2 80 43.0 52 NaN
3 59 39.0 18 NaN
4 7 75.0 21 NaN
0 49 NaN 97 97.0
1 65 NaN 21 89.0
2 64 NaN 42 88.0
3 32 NaN 62 42.0
4 58 NaN 12 66.0
'''
内连接inner
pd.concat((df1, df2), axis=0, join='inner')
'''A C
0 67 36
1 67 11
2 80 52
3 59 18
4 7 21
0 49 97
1 65 21
2 64 42
3 32 62
4 58 12
'''
3.1.2 append
append方法无法指定级联方向，只能在列方向上进行级联。
df1.append(df2)
'''A B C D
0 67 61.0 36 NaN
1 67 63.0 11 NaN
2 80 43.0 52 NaN
3 59 39.0 18 NaN
4 7 75.0 21 NaN
0 49 NaN 97 97.0
1 65 NaN 21 89.0
2 64 NaN 42 88.0
3 32 NaN 62 42.0
4 58 NaN 12 66.0
'''
3.2 合并操作
3.2.1 merge
merge函数可以将不同数据集依照某些字段(属性)进行合并操作，得到一个新的数据集。
pd.merge(left=DataFrame1, right=DataFrame2, how=‘inner’, on=None, left_on=None, right_on=None, left_index=False, right_index=False, sort=False, suffixes=(’_x’, ‘_y’))
参数说明
how：inner(默认)，outer，left，right；
on：指定根据某列进行合并，必须存在于两个DateFrame中；
left_on：左连接，指定根据DataFrame1中的某列进行合并；
right_on：左连接，指定根据DataFrame2中的某列进行合并；
left_index：是否根据DataFrame1的行索引进行合并；
right_index：是否根据DataFrame2的行索引进行合并；
sort：是否对合并后的数据根据连接键进行排序；
suffixes：如果两个数据集中出现重复列，新数据集中加上后缀_x,_y进行区别。
3.2.2 merge与concat的区别
merge需要指定某列进行数据合并；
concat只是在行/列方向上进行表格拼接。
3.2.3 合并操作
3.2.3.1 一对一合并
from pandas import DataFramedf1 = DataFrame({'employee': ['Bob', 'Jake', 'Lisa'],'group': ['Accounting', 'Engineering', 'Engineering'],
})
'''employee group
0 Bob Accounting
1 Jake Engineering
2 Lisa Engineering
'''df2 = DataFrame({'employee': ['Lisa', 'Bob', 'Jake'],'hire_date': [2004, 2008, 2012],
})
'''employee hire_date
0 Lisa 2004
1 Bob 2008
2 Jake 2012
'''
参数on：指定根据某列进行合并，必须存在于两个DateFrame中。
pd.merge(df1, df2, on='employee')
'''employee group hire_date
0 Bob Accounting 2008
1 Jake Engineering 2012
2 Lisa Engineering 2004
'''
如果不指定参数，默认根据两表中相同列进行合并，df1和df2的相同列是employee。
pd.merge(df1, df2)
'''employee group hire_date
0 Bob Accounting 2008
1 Jake Engineering 2012
2 Lisa Engineering 2004
'''
3.2.3.2 一对多合并
df3 = DataFrame({'employee': ['Lisa', 'Jake'],'group': ['Accounting', 'Engineering'],'hire_date': [2004, 2016],
})
'''employee group hire_date
0 Lisa Accounting 2004
1 Jake Engineering 2016
'''df4 = DataFrame({'group': ['Accounting', 'Engineering', 'Engineering'],'supervisor': ['Carly', 'Guido', 'Steve'],
})
'''group supervisor
0 Accounting Carly
1 Engineering Guido
2 Engineering Steve
'''
pd.merge(df3, df4) # 相同列为group
'''employee group hire_date supervisor
0 Lisa Accounting 2004 Carly
1 Jake Engineering 2016 Guido
2 Jake Engineering 2016 Steve
'''
3.2.3.3 多对多合并
参数how：inner(默认)，outer，left，right。
df1 = DataFrame({'employee': ['Bob', 'Jake', 'Lisa'],'group': ['Accounting', 'Engineering', 'Engineering'],
})
'''employee group
0 Bob Accounting
1 Jake Engineering
2 Lisa Engineering
'''df5 = DataFrame({'group': ['Engineering', 'Engineering', 'HR'],'supervisor': ['Carly', 'Guido', 'Steve'],
})
'''group supervisor
0 Engineering Carly
1 Engineering Guido
2 HR Steve
'''
pd.merge(df1, df5, how='inner')
'''employee group supervisor
0 Jake Engineering Carly
1 Jake Engineering Guido
2 Lisa Engineering Carly
3 Lisa Engineering Guido
'''pd.merge(df1, df5, how='outer')
'''employee group supervisor
0 Bob Accounting NaN
1 Jake Engineering Carly
2 Jake Engineering Guido
3 Lisa Engineering Carly
4 Lisa Engineering Guido
5 NaN HR Steve
'''pd.merge(df1, df5, how='left')
'''employee group supervisor
0 Bob Accounting NaN
1 Jake Engineering Carly
2 Jake Engineering Guido
3 Lisa Engineering Carly
4 Lisa Engineering Guido
'''pd.merge(df1, df5, how='right')
'''employee group supervisor
0 Jake Engineering Carly
1 Jake Engineering Guido
2 Lisa Engineering Carly
3 Lisa Engineering Guido
4 NaN HR Steve
'''
3.2.3.4 key规范化
当两张表没有相同列时，可使用参数left_on和right_on分别指定左右表中的列作为连接列进行合并。
df1 = DataFrame({'employee': ['Bob', 'Jake', 'Lisa'],'group': ['Accounting', 'Engineering', 'Engineering'],
})
'''employee group
0 Bob Accounting
1 Jake Engineering
2 Lisa Engineering
'''df6 = DataFrame({'name': ['Lisa', 'Bob', 'Bill'],'hire_date': [1998, 2016, 2007],
})
'''name hire_date
0 Lisa 1998
1 Bob 2016
2 Bill 2007
'''
pd.merge(df1, df6, left_on='employee', right_on='name')
'''employee group name hire_date
0 Bob Accounting Bob 2016
1 Lisa Engineering Lisa 1998
'''
2 Python数据分析 Tushare双均线与金叉死叉日期 Pandas数据清洗 级联操作 合并操作相关推荐
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