STATA单元回归分析单个股票与市场收益率的笔记

ssc install cntrade,replace//命令下载最新版命令
cntrade 300750//选择宁德时代股票
describe//描述
tsset date,daily//设定时间变量,天
twoway（tsline clsprc)//twoway是画x与y轴的平面图，tisline是时间序列线图
cntrade 399001,index//大盘数据
use 399001.dta,clear
describe
tsset date
tsline clsprc
merge 1:1 using "300750所在路径（describe那一步可以直接复制路径）“,nogen//把两数据连接
reg rit rmt//rit是宁德时代股票的日报酬，rmt是证券市场的日报酬
acprplot rmt,lowess//画图
predict e,residuals//求误差值，会告诉你缺失了多少数据

上表的coef是β1（斜率），Std.Err是常数项，t就是t值

右上角的R-squared就是判定系数。

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