借助winrats软件实现BEKK模型
最近做论文用到了BEKK模型,而Eviews做出来的结果是对角矩阵,不符合论文分析的需要,后来查了挺多资料,发现大家推荐winrats做BEKK,不过网上专门的介绍不多。
于是分享一下操作过程:
本人采用的是winrats7.0版本
1、软件打开界面![](/assets/blank.gif)
2、选择data,打开data下的Other data,选择目标目录下的文件,格式上没具体要求,这里用的.csv文件。![](/assets/blank.gif)
3、点击ok。有具体格式或者其他要求在页面对应位置选择。
4、选择statistics,ARCH/GARCH。然后打开dependent variable(s)选择变量。
5、将变量从右侧选择进左侧,这里注意数据变量名称最好为字母,数字需要放在字母后。
6、选择BEKK模型,分布选择T分布。点击ok,等待运算结果。
PS:这里对于模型的解释上,推荐高铁梅的《计量经济分析方法与建模EViews应用及实例》。
Tsay《Analysis of financial time series》里面有关于winrats使用的详细描述,可以阅读一下这本。
Brooks《Introductory Econometrics for Finance (2nd edition)》这本有Eviews做BEKK的讲解,不过好像因为版本问题,结果与书上的不同。
这篇文章发出来后好多人在问我相关的问题,为了方便大家,我把上面说的三本书做了一个打包上传了推荐书籍打包。还有winrats7.0软件安装包winrats7.0,需要的请自行下载,稍稍要了点积分,请理解~~如果想要免费的可以加公号:心在下雪天。蟹蟹!
(最后说个自己遗留的问题,在看了一些书和文献后,大致明白了BEKK模型的系数是ARCH项和GARCH项,这里的系数体现变量间的波动溢出效应,有趣的是,当我在做检测时,置换了变量的位置后,整个结果都会发生变化,这点不太明白…)
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