大数据——Redshift通过UDF函数实现金融业XIRR函数

函数简介：
https://support.microsoft.com/zh-cn/office/xirr-%e5%87%bd%e6%95%b0-de1242ec-6477-445b-b11b-a303ad9adc9d?ui=zh-cn&rs=zh-cn&ad=cn

编写python UDF函数

CREATE OR REPLACE FUNCTION xirr(dates VARCHAR ,moneys VARCHAR)
RETURNS numeric(10,6) IMMUTABLE
AS $$from scipy import optimizefrom datetime import datetimedef xnpv(rate, moneys, dates):return sum([float(money) / ((1 + rate) ** (dts / 365.0)) for (money, dts) in zip(moneys, dates)])def xirr(dates,moneys,guess=0.1):moneys_tmp = []for value in moneys.split(','):moneys_tmp.append(value)moneys = moneys_tmpdates_data = []for t in dates.split(','):t_tmp = (datetime.strptime(t.split(' ')[0], '%Y-%m-%d').date() - datetime.strptime(dates.split(',')[0].split(' ')[0], '%Y-%m-%d').date()).daysda = t_tmpdates_data.append(int(da))dates = dates_dataxirr_data = optimize.newton(lambda r: xnpv(r, moneys, dates), guess)return xirr_datareturn xirr(dates,moneys)
$$ LANGUAGE plpythonu;

导入官方数据
测试使用：

selectname,xirr(dates,moneys)from (select id,name, date, money,listagg(date, ',' )  WITHIN GROUP (ORDER BY date) OVER ( PARTITION BY name ) as dates , listagg(money, ',' )  WITHIN GROUP (ORDER BY date) OVER ( PARTITION BY name ) as moneys from check_info.xirrtest) a group by name,dates,moneys

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