本帖最后由 TaoZzzzz 于 2018-4-16 15:26 编辑

【指标量化】动量指标——CMO钱德动量摆动指标

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2018-4-16 15:18 上传

致初学者：

大家好，我是一个马叉虫的宽客：Tao，从本期开始，我将为大家带来一系列的量化指标。众所周知，认识技术指标是作为一个从事二级市场必不可少的技能。相信开始对量化感兴趣的宽客们都有一两个自己擅长的技术指标，而对技术指标进行量化策略的构建是最简单最基本的量化实现，宽客们，通过本期学习，一起来实现并尝试改善专属于自己的技术指标吧！

研究基地及产出地

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简介

CMO钱德动量摆动指标，动量指标之一，与其他动量指标摆动指标如相对强弱指标(RSI)和随机指标(KDJ)不同，钱德动量指标在计算公式的分子中采用上涨日和下跌日的数据。 CMO指标是寻找极度超买和极度超卖的条件。

参考文献

[1]]MBA智库百科.CMO词条

[2]百度百科.CMO词条

基本用法

1、当CMO上穿0线，买入信号产生；当CMO下穿0线，卖出信号产生

2、当CMO大于50时，处于超买状态；当CMO小于-50时处于超卖状态

3、CMO的绝对值越高，趋势越强。较低的CMO绝对值(0附近)标示的证券在水平方向波动

4、当CMO上穿/下穿移动平均线时，将是买/卖信号

5、可以利用CMO衡量趋势强度的能力来改进趋势跟踪机制。例如当CMO的绝对值较高时仅根据趋势跟踪指标来操作；当CMO的绝对值较低时转而采用交易范围指标

本策略基本用法

当CMO上穿0线，买入信号产生；当CMO下穿0线，卖出信号产生。

CCI计算方法

其中：

Su是今日收盘价与昨日收盘价(上涨日)差值加总。若当日下跌，则增加值为0；

Sd是今日收盘价与做日收盘价(下跌日)差值的绝对值加总。若当日上涨，则增加值为0；

策略代码

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策略函数：

function AT_CMO(bInit,bDayBegin,cellPar)

%CMO动量波动指标择时策略：

%arrayfun函数：MATLAB的滚动窗口运行函数，具有并行运算效果，提高代码的运行效率

%%

%全局变量：

global g_idxK;

global g_idxAlpha;

global TLen;

global DayNum;

%赋值：

Len = cellPar{1};

m=cellPar{2};

DayTime=cellPar{3};

%%

if bInit

%初始化读取所有数据：

traderSetParalMode(false); %并行执行时方便设置断点调试

g_idxK=traderRegKData('day',1); %数据提取

TLen = length(g_idxK(:,1)); %股票总数量

g_idxAlpha=traderRegUserIndi(@myCMO,{Len}); %策略逻辑实现

DayNum=0;

else

%主题策略部分：

if bDayBegin

%每日交易第一根Bar初始化设置：

DayNum=DayNum+1;

end

if DayNum==1||mod(DayNum,DayTime)==0

disp(DayNum);

%提取数据：

CMO = traderGetRegUserIndi(g_idxAlpha,1); %alpha因子值读取

if (sum(CMO==0)==TLen)

return;

else

%资金分配：

num=sum(CMO>m);

mp=traderGetAccountPositionV2(1,1:TLen); %仓位读取

[~,MarketCap,~,~,~] = traderGetAccountInfoV2(1); %获取动态权益

Stock_flow = ((MarketCap)*0.4)/num; % 每只股票分配的资金

getKData = traderGetRegKData(g_idxK,1,false);%获取K线数据

Close=getKData(5:8:end,1);

shareNum = 100*floor((Stock_flow./Close)/100); %计算购买股票数量；

%信号设置：

A=CMO>m&mp==0&shareNum>0;  %买入

B=CMO

%下单交易：

idx=1:TLen;

%进仓：

arrayfun(@(x) traderDirectBuyV2(1,x,shareNum(x),0,'market','buy1'), idx(A==1), 'UniformOutput', false);

%平仓：

arrayfun(@(x) traderPositionToV2(1,x,0,0,'market','sell'), idx(B==1), 'UniformOutput', false);

end

end

end

end

function value=myCMO(cellPar,bpPFCell)

%全局变量声明：

global g_idxK;

global TLen;

%赋值：

Len  = cellPar{1};

%提取数据：

getKData = traderGetRegKData(g_idxK,Len,false,bpPFCell);%getKData：双标签矩阵：每8行表示一只标的，

%八行中每行对应的数据为：(1)时间、(2)开盘价、(3)最高价、(4)最低价、(5)收盘价、(6)成交量、(7)成交金额、(8)持仓量。

close=getKData(5:8:end,:);

value=zeros(size(close(:,1)));

if sum(isnan(close(:,1)))==TLen

return;

else

close(isnan(close(:,1)))=0;

CMOValue=zeros(size(close));

diffPrice=zeros(size(close));

diffPrice(:,2:end)=close(:,2:end)-close(:,1:end-1);

value=cell2mat(arrayfun(@(i) rollCMO(diffPrice(:,i-Len+1:i)),Len:size(close,2),'UniformOutput',false));

CMOValue(:,Len:end)=value;

end

value=CMOValue(:,end);

end

function Value=rollCMO(Temp)

A=Temp;

A(A<=0)=0;

B=Temp;

B(B>=0)=0;

Value=(sum(A,2)-sum(abs(B),2))./sum(abs(Temp),2)*100;

end复制代码

执行脚本m文件：

tic;

%读取证券数据：

targetList = traderGetCodeList('hs300');

%参数设置：

Len = 10; %计算长度

m=0; %阈值

DayTime=1;

initTime = 20140101;

lastTime = 20180101;

% 在回测时设置初始资本10 000 000元、手续费率0.000026、无风险利率0.02、滑价0、默认1下一个bar的开盘价、默认0成交价、默认0直接成交

traderSetBacktest(10000000,0.000026,0.02,0,1,0,0);

AccountList = {'StockBackReplay'};

traderRunBacktestV2('runAT_CMO',@AT_CMO,{Len,m,DayTime},AccountList,targetList,'day',1,initTime,lastTime,'FWard');

AccountList = {'StockSimAcc'};

traderRunRealTradeV2('runAT_CMO',@AT_CMO,{Len,m,DayTime,freq},AccountList,targetList,'min',10,20180301,'FWard');

toc;复制代码

回测分析

一、回测设置：

1、回测标的：HS300

2、回测时间：20140101-20180101

3、初始资金：1千万

4、资金分配：根据当期选定的买入股票数，将40%的流动资金平均分配到准备下单的股票标的当中。

二、回测结果：

权益曲线：

绩效分析：指标名称指标值指标名称指标值指标名称指标值

初始资金收益率69.77%最大回撤率19.88%夏普比率1.1263

算术年化收益率18%净利/最大潜在亏损2.36Calmar比率0.6352

几何年化收益率14.63%手续费/净利0.0452Sortino比率1.5455

盈利因子1.4573胜率49.48%平均盈利/平均亏损1.57

结论：

1、CMO指标总体回测效果良好。

2、本策略没有进行止盈止损设置，回测结果有可能存在潜在风险和收益。