金融工程利率期限结构matlab,2016年武汉大学金融工程实验报告固守内容+利率期限结构及MATLAB应用.pdf...

2016年武汉大学金融工程实验报告固守内容利率期限结构及MATLAB应用

Dec.30.2016

金融工程实

验报告

固定收益证券和利率期限结

构及MATLAB应用

2016 12 30

金融工程试验报告年月日

一、实验目的和理解3

1.1熟练掌握等额本息与等额本金的计算及应用意义3

1.2.熟练掌握固定收益、久期和凸度的计算和意义3

1.3.掌握利用Matlab计算利率期限结构的方法3

二、等额本金和等额本息4

2.1设定4

2.2 计算工具：Excel20164

2.3方法及步骤4

2.3.1等额本金4

a.表格内容及计算4

b.画图5

c.分析图形6

2.3.2等额本息6

a.表格内容及计算(分别运用了两种方法——递推法和公式法)6

b.画图9

c.分析图形9

2.3.3等额本金和等额本息两种情况对比分析9

三、固定收益证券部分10

3.1计算工具：MATLAB2014b10

3.2方法及步骤10

3.2.2.应计天数的计算10

3.2.3票息率转贴现率14

3.2.4票息率转贴现率15

3.2.5计算IRR16

3.2.6现值和终值16

四、久期和凸度18

4.2计算19

4.2.1基于Excel久期相关计算过程如图所示19

4.2.2基于Excel凸度计算结果如图所示20

4.2.3基于MATLAB得到的运行结果下图所示20

4.2.4基于MATLAB计算凸度的结果21

4.2.5对久期和凸度的应用分析22

五、利率期限结构理论24

5.1利率期限结构理论是什么？24

5.2实验工具和数据来源24

5.3实验步骤25

5.3.1从中国货币网上的货币市场板块摘取同业拆借利率25

5.3.2从和讯证券网上将16年的所有国债信息25

5.3.3根据要求进行筛选25

5.3.4计算出Maturity变量，统一所有变量为最终数据格式25

2016 12 30

金融工程试验报告年月日

5.3.5导入数据到MATLAB26

5.3.6计算ZeroRates27

5.3.7转化日期28

5.3.8运用消除日期bug的数据再次计算期限结构31

5.3.9画图33

5.3.10结果分析34

一、实验目的和理解

1.1熟练掌握等额本息与等额本金的计算及应用意义

金融市场里面债券市场占很大比重，而债券又叫做“FixedIncome Securities”，即它有

固定的未来现金流收入或者有由确定的公式框定的现金流入或者流出。等额本金和等额

本息的方法就体现了这一点，比如去办借贷，这就是最基本的固定收益证券。通过这次

计算，我明白了现金流的来龙去脉，而且通过Excel 的“步步为营”的办法，我知道了两

种方法的本质区别。理解了金融里面现金流差异导致的证券的收益的区别。并且通过结

合

金融工程利率期限结构matlab,2016年武汉大学金融工程实验报告固守内容+利率期限结构及MATLAB应用.pdf...相关推荐

金融工程利率期限结构matlab,2016年武汉大学金融工程实验报告固守内容+利率期限结构及MATLAB应用...
<2016年武汉大学金融工程实验报告固守内容+利率期限结构及MATLAB应用>由会员分享,可在线阅读,更多相关<2016年武汉大学金融工程实验报告固守内容+利率期限结构及MATLAB ...
电力系统matlab实验报告,基于matlab语言计算电力系统暂态稳定仿真程序实验报告.docx...
基于matlab语言计算电力系统暂态稳定仿真程序实验报告 BeijingJiaotongUniversity 电力系统分析暂态稳定分析实验学院:电气工程学院班级:xxxxxxxx 学号:xxxx ...
无穷大功率电源matlab仿真,MATLAB-Simulink系统建模与仿真-实验报告
MATLAB/Simulink 电力系统建模与仿真实验报告姓名: ****** 专业:电气工程及其自动化班级: ******************* 学号:****************** ...
matlab验证叠加定理,叠加原理和戴维南定理实验报告
好文网为大家准备了关于叠加原理和戴维南定理实验报告的文章,好文网里面收集了五十多篇关于好叠加原理和戴维南定理实验报告好文,希望可以帮助大家.更多关于叠加原理和戴维南定理实验报告内容请关注好文网.ctr ...
matlab fft谱分析实验报告,基于matlab的fft频谱分析及应用实验报告.docx
基于matlab的fft频谱分析及应用实验报告实验三用FFT对信号进行频谱分析一实验目的 1能够熟练掌握快速离散傅立叶变换的原理及应用FFT进行频谱分析的基本方法:2了解用FFT进行频谱分析可能出 ...
蝴蝶效应matlab程序,实验：使用Matlab对蝴蝶效应进行仿真的实验报告.doc
实验:使用Matlab对蝴蝶效应进行仿真的实验报告.doc 使用Matlab对"蝴蝶效应"(初值敏感性)进行仿真一. 实验目的 1.掌握MATLAB工具的安装方法: 2.掌握常用 ...
Matlab 主成分分析与K均值聚类分析实验报告
Matlab 主成分分析与K均值聚类分析实验报告提示:数据资源在本CSDN号的上传资料中直接领取 1 引言数据:gyzb.mat(按顺序对应每一列)为:31个省市区的国有控股企业的主要指标(包括: ...
MATLAB数学计算与工程分析范例教程,MATLAB 2016数学计算与工程分析从入门到精通...
全书通过近400个实例讲解了利用MATLAB 2016进行数学计算和工程分析的方法和技巧,涵盖了MATLAB的五大功能:1)数值计算功能:2)符号计算功能:3)图形与数据可视化功能:4)可视化建模与仿 ...
《Java程序设计》实验报告——Java的基本程序设计结构
浙江理工大学 <Java程序设计> 实验报告 20 19-20 20学年第 1学期学院信息学院班级计算机科学技术18(3) 姓名申屠志刚学号 20 ...

金融工程利率期限结构matlab,2016年武汉大学金融工程实验报告固守内容+利率期限结构及MATLAB应用.pdf...

金融工程利率期限结构matlab,2016年武汉大学金融工程实验报告固守内容+利率期限结构及MATLAB应用.pdf...相关推荐

最新文章

热门文章